การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดวัสดุก่อสร้าง เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 15 หลักทรัพย์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาในครั้ง นี้ใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา เป็นรายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2554 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี หมวดวัสดุก่อสร้างและหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 หลักทรัพย์ มีอัตราผลตอบแทนส่วนเกินไม่แตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่แย่กว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(Underperform) หมวดวัสดุก่อสร้างและหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 หลักทรัพย์ มีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ(Defensive stock)และมีหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือเป็นหลักทรัพย์เชิงรุก (Aggressive stock) หมวดวัสดุก่อสร้างและหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 หลักทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงรวมมากกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างที่ให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงรวมน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวน 8 หลักทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้างและหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 หลักทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงที่เป็นระบบมากกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์ในหมวดวัสดุก่อสร้างที่ให้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินต่อ 1 หน่วยความเสี่ยงที่เป็นระบบน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวน 6 หลักทรัพย์